Über KruegerAlgorithms.

Ich arbeite als systematischer Trading-Researcher und Algorithmen-Entwickler — mit einem Grundsatz, der dieses Feld unbequem macht: Jede Strategie-Behauptung muss sich statistisch widerlegen lassen, bevor sie etwas wert ist. Deshalb ist meine Forschung offen: Die Studien auf dieser Seite sind vollständig lesbar, inklusive der Befunde, die nicht funktioniert haben.

Das Rückgrat ist ein fünfphasiger Validierungs-Workflow: Hypothese → Edge-Konstruktion → Validierungs-Gate (Out-of-Sample, Walk-Forward, Monte-Carlo-Bootstrap, Deflated Sharpe) → Position-Sizing → Live-Deployment. Kosten stecken ab der ersten Kennzahl in jeder Rechnung, und ein Edge muss cross-asset bestehen, nicht auf einem gefitteten Markt. Die meisten Kandidaten sterben in diesem Trichter — das ist sein Zweck, und auch das wird publiziert.

Die aktuelle Forschungsagenda: Intraday-Breakout-Strukturen über zehn Märkte und elf Jahre Minutendaten, Dealer-Positionierung (Gamma-Regimes) als Kontext-Schicht, und Exit-Management als Reinforcement-Learning-Problem auf über 120.000 historischen Trade-Episoden. Die Ausführungsseite — MQL5, Pine, Python, C# — ist dabei Werkzeug, nicht Identität: Sie übersetzt validierte Regeln verlustfrei in Code.

Warum hier keine Rendite-Versprechen stehen, hat einen technischen Grund, keinen juristischen: Märkte sind nicht-stationär, Edges verfallen messbar — meine eigene Forschung dokumentiert beides. Wer das verschweigt, verkauft. Wer es misst und einpreist, entwickelt Systeme, denen man Kapital anvertrauen kann.

Mein Standort in Konstanz liegt direkt an der Schweizer Grenze am Bodensee — im Herzen des Dreiländerecks Deutschland · Schweiz · Österreich. Diese zentrale Lage ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit Kunden aus der gesamten DACH-Region.

Die Nähe zu Schweizer Finanzzentren wie Zürich (60 Minuten) und Zug schafft ideale Voraussetzungen für persönliche Treffen und enge Projektbegleitung. Gleichzeitig profitiere ich von der zentralen Lage in Europa mit exzellenter Erreichbarkeit.