Offene Research. Durchsuchbar.
Jede Studie hier ist kostenlos lesbar — mit Datenbasis, Methodik und offenen Limitationen. Such nach deinem Thema und sieh, ob es schon etwas dazu gibt.
Allgemein
1KI im Trading: Revolution oder Buzzword?
Eine technische Analyse dessen, was Machine Learning im Trading wirklich leistet – und wo die Versprechen der Realität nicht standhalten.
Research
11Dealer-Gamma in der Praxis: Warum die meisten GEX-Karten am Spot kleben — und wie man Struktur von Tageswetter trennt
Gamma-Flip, Call-Wall, Put-Wall: fast jede frei verfügbare GEX-Karte mischt alle Verfälle in eine Zahl — und wird dadurch vom 0DTE-Gamma dominiert, das im Tagesverlauf physisch zerfällt. Eine Live-Dekomposition am NQ (10.06.2026): wie eine Call-Wall intraday 1.300 Punkte 'wandert', ohne dass sich eine einzige Position ändert, warum Intraday-Neuberechnung Repainting ist — und wie ein Drei-Schichten-Modell (Struktur 7–45 DTE, Nah-OI 0–5 DTE, 0DTE-Volumen) das Tageshoch auf den Punkt erklärte.
Der Monatsend-Effekt: ein Mechanismus-Edge durch das Validierungs-Gate
Der erste Edge der Serie, der nicht aus einem Kursmuster kommt, sondern aus einem Grund: erzwungene Teilnehmer (Zuflüsse, Fonds-Rebalancing) rund um den Monatswechsel. Cross-Asset getestet (DAX/FTSE/NQ/Dow, 2018–2026, netto Kosten). Die akkumulierte Rendite-Konzentration bricht unter sauberem Signifikanztest zusammen — aber der Trader-Frame zeigt das eigentlich Verwertbare: EOM-Tage sind 4/4-signifikant größere Bewegungstage (Extra-Bewegung an Open & Close), für 3/4 Märkte breakout-freundlicher. Eine Fallstudie darüber, wie der Mess-Frame über Fund oder Null entscheidet.
Methodik: Wie man einen Trading-Algorithmus ehrlich entwickelt — ein Referenz-Durchlauf
Das Vorgehens-Dokument der ganzen Serie: der komplette Workflow von der Idee bis zum MT5-Algo in fünf Phasen, illustriert am cross-asset 2.-Kerze-Durchlauf. Mit den Leitprinzipien, die echte von scheinbaren Edges trennen — und warum am Ende nur ein Markt übrig bleibt.
Phase 3 — Das Validierungs-Gate: Übersteht der 2.-Kerze-Edge Out-of-Sample, Walk-Forward & Monte-Carlo?
Das Härtetest-Paper: Out-of-Sample-Split, rollierender und anchored Walk-Forward, Monte-Carlo (Shuffle + Bootstrap) und Deflated-Sharpe auf dem finalen Regelwerk. Cross-Asset über ~2.090 Tage je Index, netto nach Spread. Nur ein Markt besteht.
Position-Sizing & Kelly: Wie viel Risiko auf den validierten Edge?
Phase 4 der Algo-Entwicklung — nur auf dem validierten Kern (NQ, DAX). Optimal-f (Kelly), Fractional Kelly, Vol-Targeting und Max-DD-Stop, gerechnet auf den Out-of-Sample-Parametern. Warum Voll-Kelly Selbstmord ist und Viertel-Kelly der Boden.
Phase 5 — Der fertige Algorithmus: MT5-Expert-Advisor & Referenz-Backtest
Das validierte System als deploybarer MQL5-Algo — plus der echte MT5-Lauf gegen Buy-and-Hold und den perfekten Exit. NQ schlug Buy-and-Hold ~2× (bis Ende 2024), DAX ist tot. Und das ehrlichste Kapitel: Edge-Vergänglichkeit — der Backtest blieb grün, das echte Konto verlor ab 2025.
Exit-Logik beim 2.-Kerze-Breakout: Lohnt es sich, den Stop zu bewegen?
Trailing, Break-Even, Teilgewinne, Multi-TP, Exit an Asia-/ONR-Kante — was bringt wirklich etwas? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index, 37 Exit-Varianten mit Spread gerechnet gegen eine Referenzregel getestet.
Trend-Tag-Detektion über die 7. Eröffnungskerze
Liefert die 7. 15-Minuten-Kerze (~90 Min nach Open) ein tragfähiges Trend-Signal? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index — direkt vergleichbar mit der 2. Kerze.
Trend-Tag-Detektion über die 2. Eröffnungskerze
Liefert die 2. 15-Minuten-Kerze nach Cash-Open einen tragfähigen Trend-Breakout? Cross-Asset-Auswertung (DAX, FTSE, Nasdaq, Dow) über ~2.090 Tage je Index — mit Trend-Verfolgung bis zum Tagesschluss statt Impuls-Messung.
Reference-Candle-Break im Index-Vergleich — FTSE, Dow & Nasdaq
Lässt sich das DAX-Reference-Candle-Verhalten auf andere Indizes übertragen? Dieselbe Methodik auf FTSE 100, Dow Jones und Nasdaq 100 über ~2.090 Handelstage je Index — die Antwort ist konsistent.
DAX Pre-Market Reference-Candle — Ausbruchsverhalten nach Cash-Open
Wie weit bricht der DAX aus der 08:50–09:00-Referenzkerze aus? Eine statistische Auswertung über 2.070 Handelstage (2018–2026): Reichweite, Richtungswechsel, Timing, Offset und Asia-/Overnight-Sweeps — keine Strategie-Empfehlung, nur die Daten.
Strategie-Entwicklung
1Von Backtest zu Live: Wissenschaftliche Validierung von Trading-Strategien
Wie unterscheidet man robuste Strategien von Zufallstreffern? Ein tiefer Einblick in die Methoden professioneller Quants – von den historischen Ursprüngen bis zur modernen Anwendung.
Woran wir als Nächstes forschen
Offene Fragen, die wir noch untersuchen — manche in Arbeit, manche erst eine Idee. Fehlt dir ein Thema? Schlag es vor.
- Geplant
Mechanismus-Edges (erzwungene Teilnehmer): nach dem Monatsend-Vorbild auch Optionen-Gamma/OPEX, Futures-Roll und die Schlussauktion gehebelter ETFs durch dasselbe Validierungs-Gate.
- In Arbeit
Night-/Asia-Session: eigener Reference-Candle-Report — die DAX-Methodik auf 22:00–08:00 übertragen.
- Geplant
News-Event-Tage (FOMC, EZB, NFP): Wie verändert sich das Ausbruchsverhalten der Eröffnungskerze?
- Geplant
Volumen- & Liquiditätsfilter: Hebt er die ≥1R-Hit-Rate, oder kostet er nur Trades?
- Idee
Optimaler Take-Profit / Trailing — direkt aus den gemessenen Move-Verteilungen abgeleitet.
- Idee
Cross-Asset-Check: Gilt das 2./7.-Kerze-Trendmuster auch für Krypto und Einzelaktien?
- Idee
Pre-Market-Range-Größe als Clean-vs-Chop-Filter — feiner aufgelöst.
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