Trend-Tag-Detektion über die 7. Eröffnungskerze
Datenbasis: DAX / FTSE / NQ / Dow M5 + M1, Jan 2018 – Feb 2026, ~2.090 Handelstage je Index. Move-Logik: bis End-of-Day oder Stop-Loss (Trend-Verfolgung). Keine Trading-Empfehlung, keine Renditezusage.
Diese Studie prüft die 7. 15-Minuten-Kerze nach Cash-Open — die Viertelstunde rund 90 Minuten nach Handelsbeginn, im späteren Vormittagshandel. Während die 2. Kerze die unmittelbare Eröffnungs-Dynamik abbildet, liegt die 7. Kerze in der Phase, in der sich der eigentliche Tagestrend etabliert. Gleiche Move-Logik wie bei der 2. Kerze (bis EOD/SL) → direkt vergleichbar.
| Index | 7. Kerze (lokal) |
|---|---|
| DAX | 10:30–10:45 |
| FTSE 100 | 09:30–09:45 |
| Nasdaq / Dow | 11:00–11:15 NY |
Reichweite & Trend-Tag-Verteilung
| Index | R-Med (Pkt) | ≥ 1R | ≥ 2R | ≥ 3R | ≥ 5R |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 26,0 | 50,9 % | 32,7 % | 22,7 % | 9,9 % |
| FTSE | 10,5 | 49,2 % | 30,8 % | 20,4 % | 8,8 % |
| NQ | 34,5 | 49,0 % | 28,4 % | 16,4 % | 4,9 % |
| Dow | 60,6 | 48,7 % | 28,9 % | 16,8 % | 6,0 % |
Etwa jeder zweite Tag erreicht ≥ 1R. Echte Trend-Tage (≥ 3R) treten in 16–23 % auf, große Trends (≥ 5R) in 5–10 %. DAX und FTSE zeigen die fettesten Tails — bei der späten 7. Kerze sogar noch ausgeprägter als bei der 2.
Stop-Quote vs. Trend-Tail
Die Stop-Quote liegt zwischen 61,5 % (NQ) und 73,5 % (FTSE) — noch höher als bei der 2. Kerze. Klassische Trend-Signatur: niedrige Trefferquote, fetter Tail.
Timing — irrelevant
Wie bei der 2. Kerze ist die Hit-Rate über alle Timing-Buckets flach (~50 %). Die Break-Sekunde sagt nichts über den Trend-Erfolg.
Offset — Bestätigung zahlt sich besonders deutlich aus
| Index | 0R (sofort) | 0,5R | 1,0R |
|---|---|---|---|
| DAX | 50,9 % | 59,2 % | 63,0 % |
| FTSE | 49,2 % | 58,9 % | 61,6 % |
| NQ | 49,0 % | 53,6 % | 56,2 % |
| Dow | 48,7 % | 55,8 % | 57,4 % |
Der Offset-Effekt ist hier noch stärker als bei der 2. Kerze: DAX 50,9 % → 63,0 % bei 1R Offset. Bei der späten Trend-Kerze lohnt sich das Warten auf Bestätigung besonders.
Richtungswechsel & Asia-/ONR-Sweep
Nach einem Fehlausbruch bricht fast immer (~90–98 %) die Gegenseite, erreicht aber nur in 44–50 % 1R — über alle Tage 20–25 %. Die schwächere Seite.
Asia- und ONR-Kante werden vom Trend-Move in ~80–86 % der Fälle durchbrochen — bei der späten 7. Kerze noch klarer als bei der 2. Kein verlässliches Umkehr-Level, aber typisch für ein echtes Trend-Setup.
2. vs. 7. Kerze (DAX) — gleiche Logik, direkt vergleichbar
| Kennzahl | 2. Kerze (früh) | 7. Kerze (spät) |
|---|---|---|
| Hit ≥ 1R | 50,2 % | 50,9 % |
| Hit ≥ 3R | 19,4 % | 22,7 % |
| Hit ≥ 5R | 7,2 % | 9,9 % |
| SL-Hit-Quote | 64,9 % | 71,0 % |
| Offset 0→1R | 50 → 59 % | 51 → 63 % |
Die beiden Kerzen verhalten sich erstaunlich ähnlich (≥ 1R praktisch gleich). Die späte 7. Kerze liefert leicht fettere Trend-Tails bei zugleich höherer Stop-Quote — die Trend-Asymmetrie ist hier also noch etwas ausgeprägter. Der Offset-Effekt wirkt bei beiden gleich (Bestätigung hilft).
Profit-Faktor und Spread-Sensitivität
Wie bei der 2. Kerze wird der Spread als fixe Punkt-Kostenstelle einbezogen. Getestet wird eine feste TP-Regel (Take-Profit bei 1R bzw. 2R, Stop-Loss bei 1R) bei Round-Trip-Spreads von 0 / 0,5 / 1 / 2 Punkten. Die 7. Kerze hat ein kleineres R als die 2. (DAX 26 vs 38 Pkt) — der fixe Spread trifft sie also härter.
Spread als Anteil von R:
| Spread | DAX (R≈26) | FTSE (R≈10,5) | NQ (R≈34,5) | Dow (R≈61) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Pkt | 1,9 % | 4,8 % | 1,4 % | 0,8 % |
| 1,0 Pkt | 3,8 % | 9,5 % | 2,9 % | 1,7 % |
| 2,0 Pkt | 7,7 % | 19,0 % | 5,8 % | 3,3 % |
Profit-Faktor der festen TP-1R-Regel:
| Spread | DAX | FTSE | NQ | Dow |
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 1,04 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| 0,5 | 0,99 | 0,87 | 0,93 | 0,93 |
| 1,0 | 0,95 | 0,79 | 0,89 | 0,91 |
| 2,0 | 0,87 | 0,64 | 0,82 | 0,87 |
Kernbefund: Das Bild ist noch deutlicher als bei der 2. Kerze — feste TPs sind bereits bei null Spread unter oder nahe 1,0 und brechen mit Spread klar ein, beim FTSE auf PF 0,64 (kleines R, Spread frisst bis 19 % von R). TP-2R ist durchweg schlechter. Auch hier gilt: Feste Take-Profits kappen den Tail, der den Erwartungswert trägt. Das kleinere R macht die 7. Kerze noch spread-empfindlicher als die 2. — der Edge muss aus dem Tail (laufen lassen) kommen, nicht aus festen Zielen.
Fazit
Auch die 7. Eröffnungskerze ist teilweise ein Trend-Breakout — mit noch klarerer Asymmetrie als die 2.: ≥ 3R an 16–23 %, ≥ 5R an 5–10 %, bei Stop-Quote 62–74 %. Über alle vier Indizes konsistent; DAX/FTSE mit den stärksten Tails. Wegen des kleineren R ist sie spread-empfindlicher — feste TPs überleben den Spread nicht.
Limitationen: Trend-Logik bis EOD/SL; nur die 7. Kerze getestet (andere späte Kerzen nicht); Spread ist modelliert (siehe Spread-Sektion), Slippage jedoch nicht; Single-Source-Daten; News-Events nicht abgedeckt.
📄 Vollständige Studie als PDF · Siehe auch: 2. Eröffnungskerze
Disclaimer: Historische Statistiken sind keine Garantie für zukünftiges Marktverhalten. Keine Anlageberatung. Trading birgt Verlustrisiken bis zum Totalverlust.